8000万变230亿推手调查：一次参数改错引发的致命危机？(2)
系统问题爆发真相
“杨剑波可是当初公司引进来的天才式人物，没想到会出现今天这么大的问题。”光大证券一家营业部总经理在谈及光大套利乌龙风波时不无惋惜。
据知情人士透露，毕业于上海财经大学、拥有英国曼彻斯特大学金融博士头衔的杨剑波在公司内部曾放出豪言，在中国，只有他和另外一名在国内某券商就职的专业人士可以做到完全无风险套利，唯一存在的是操作风险。
一名曾在光大证券某部门担任总经理职务多年的中层干部，对此传言回应称“你说的不对，他说的不是在整个中国没有第三人可以做到无风险套利，而是在全世界”。
光大证券2012年报披露，“公司策略投资业务快速发展，成为公司新的盈利增长点，累计实现收入1.24亿元，为去年同期的33倍。策略投资业务方面不断寻求新突破，在国内率先推出了挂钩沪深300指数的结构化产品，备受市场关注。”
然而，令人不解的是，曾为光大证券带来1个多亿的收入，并已然成为公司新的盈利增长点的策略投资业务，为何其独立套利系统设计缺陷突然爆发？又是被什么样的操作令其系统指令错误连锁触发？
本报记者获悉，目前国内从事高频交易套利的高手基本集中在深圳，这些人每天盘后都做盘后数据实时量化分析，并对系统的某些核心技术参数进行修正，以期更加准确、迅速的捕捉盘中随时出现的获利机会。这是所有高频交易套利人士每天必做的功课。
目前，光大证券已公开承认其套利系统为高频交易软件，既然如此，光大证券策略投资部每天盘后对交易数据实施量化处理、修订订单生成系统参数也就成为其每天必须完成的工作。
此前，记者曾从光大内部人士处获悉，光大套利乌龙是由策略投资部台湾团队测试新的投资模型所致。由于该人士不在策略投资部供职，其所说的新的投资模型应该是内部团队对订单生成系统核心参数修改，恰恰是在参数修改时发生了原本不该出现的错误。
来自台湾的SOROS索罗量化（亚洲）执行董事兼基金产品总管理人卓阳对记者表示，“光大证券此次套利乌龙，其实系统问题不大，数据接口，人为失误，参数问题应是核心。”他进一步表示，“光大证券即使没有敲击键盘错误，也不能说其操作没有差错。”
然而，证监会关于光大证券异常交易情况通报却表示，未发现人为操作差错。
对此，卓阳强调，“对套利系统，证监会他们也未必真的懂。应该请两岸三地的专家对光大策略投资套利系统进行技术鉴定，这样得出的结论才可信。”(责任编辑：admin)
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